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债券久期(债券久期计算公式)

提问者:杨阿显 2020-07-04 23:05:22 人认可此答案

久期的概念最早是马考勒(Macaulay)在1938年提出来的,所以又称马考勒久期(简记为D)。马考勒久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在.

债券的久期的原本的含义不是X.XX年吗? 这个数值是什么意思?最好能举例。

所谓久期(Duration)是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前,平均需要等待多长时间。期限为n年的零息票债券的久期就为n年,而期限为n年的附息票债券的久期则.

但是久期明显不和到期时间一样。。。 是不是说当时买入债券的价格和债券贴.

1. 债券久期是准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。2. 经过长期研究,人们提出“久来期”(Duration)的概念,把所有影响利率风险的因素全部考虑进去。这一概念.

债券久期就是考虑了债券产生的所有现金流的现值因素后计算的债券的实际期限,是完全收回利息和本金的加权平均年数。债券的名义期限实际上只考虑了本金的偿还,而.

债券久期的时间意义到底是怎么回事啊,以各期现金流的现值为权数,然后乘。

就是按书上写的理解阿。就当是在算加权平均数。其中变量是时间,权数是每一期的. 也就是说,零息债券只有一次现金流。通过计算久期,可以把原来分散的现金流转化.

有没有固定的公式?到期时间、息票利率和到期收益率是如何影响久期的?。

久期=时间加权现值/总现值=[∑年份*现值]/[∑现值] ={1*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率%)^1]+2*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率)^2]……期限*[(票面利率.

该债券最可能采用什么方式发行,发行之初麦考利久期为多少?

久期在数值上和债券的剩余期限近似,但又有别于债券的剩余期限。在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,

久期表示了债券或债券组合的平均还款期限,它是每次支付现金所用时间的加权平均值,权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越.

久期,也可以翻译为麦考利持续时间。是由到期收益率的定义推导出来的。到期收益率公式知道吧,等式两边分别对到期收益率y求导,再在等式两边同除以价格p,就将其.

票面利率、到期时间、初始收益率是影响债券价格的利率敏感性的三个重要因素,它们与久期之间的关系也表现出一些规则。 1.保持其它因素不变,票面利率越低,息票债.

求该债券的久期。久期和债券的凸性究竟怎么理解啊?!

久期的计算有不同的方法。首先介绍最简单的一种,即平均期限(也称麦考利久期)。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(.

久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性,根据债券的每次息.

债券的期限不是确定的吗?为什么又有久期问题呢?请用通俗易懂的方式解释。

实际上,久期在数值上和债券的剩余期限近似,但又有别于债券的剩余期限。在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,它对投资者有效把握投资节奏.

所投资的债券对利率变动的敏感程度(又称久期),利率敏感程度久期取决于债券的三大因素:到期期限,本金和利息支出的现金流,到期收益率。久期以年计算,但与债.

15年期,8%久期最大。时间越长久期越大,息票越小久期越大。

错 久期越大 债券的期限越长 那么波动性也就越大了

美元久期(DD)是指债券定价公式按照泰勒展式展开的第一项系数的乘以负1,实际上就是债券价格对于贴现率的一阶导数的相反数。而债券久期(D)可以由DD/[P/(1+.

久期是一种以现金流量的相对现值为权重的加权平均到期期限。从货币的时间价值角度来看,债券久期计算的是收回债券投资所需要的时间。修正久期是基于时间价值因素.

计算该债券的麦考利久期 (2)若利率由11%下降到10%,估计该债券的价格。

债券息票为10元,价格用excel计算得,96.30元 久期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96..

久期和债券的到期收益率成反比关系吗?

到期时间是与债券久期因素呈正比关系,而票面利率、付息频率、到期收益率呈反比关系。久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度,且这些实际上可以根据.